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Foro de Estadística

Nibaldo Rodriguez
Maule, Chile
Escrito por Nibaldo Rodriguez
el 03/06/2010

Hola Jorge y César:


Te recomiend Redes Neuronales Recurrente Tipo Jordan usando algoritmos de aprendizaje híibridos. Por ejmplo: algoritmos basado en el Hessiano, Least Squares y tambien usando algoritmos basados en poblaciones, como los algorimso genéticos, PSO , Sa, etc.

Acá hay unos tíos que han aplicados estas técnicas en forecasting y han obtenidos buenos resultados de coeficiente de determinación (R2).

Ya tío... Buena suerte en en la Bolsa....


César Sánchez
Madrid, España
Escrito por César Sánchez
el 07/06/2010

Gracias Nibaldo

Los temas que mencionas son desconocidos para mi, muchas gracias, cuando dices que hay personas que saben del tema, ¿Cómo puede uno localizarlos para pedirles mayores referencias de libros, artículos, qué programas aplican, etc,etc,? Nuevamnete gracias, César.


Nibaldo Rodriguez
Maule, Chile
Escrito por Nibaldo Rodriguez
el 08/06/2010

Hola Cesar:



Existe mucha información sobre forecasting usando Inteligencia Computacional.

La inteligencia computación está basado en el uso de Redes Neuronales, Algoritmos Evolutivos y fuzzy logic.

Durante los dos últimos años he escritos algunos articulos con mis colegas sobre estos tema. Te suguiero ver el siguiente link:

Https://www.informatik.uni-trier. De/~ley/db/indices/a-tree/r/Rodr=iacute=guez:Nibaldo. Html


Los lengueje de programación que usamos usados son:

Lenguaje C/C++, Java y Matlab.E

En internet existen muchos tutorias sobres estos 3 lenguaje.


Te recomiendo estudiar el Neural Network Tool of Matlab. Este tool es muy fácil de usar y no requiere saber programar, puesto que los programas ya están implementados.

Espero que esto pueda ayudar el algo.


Saludos Cordiales






César Sánchez
Madrid, España
Escrito por César Sánchez
el 08/06/2010

Muchas gracias, por experiencia sé que estas sugerencias son las que terminan, trabajándolas, por dejarte cosas muy útiles. Tengo el Matlab 7 asi que trataré de ver algo sobre el punto, aunque estoy algo saturado con la tesis doctoral (en economía).

Dos cosas, he tratado de ir a tu liga; copiando y pengando, etc y no pude entrar al sitio. ¿Podrías pegar el link no como texto sino cono vínculo? , por otro lado me gustaría sugiríeras más literatura de nivel inicial e intermedio sobre redes neuronales (algún par de referencias con eso basta).

Un saludo y nuevamente gracias.

Jorge Vergara S
Ingeniería civil informática pucv. val...
Escrito por Jorge Vergara S
el 08/06/2010

Hola a todos. Nibaldo gracias por unirte en esta conversación... Las técnicas que mencionas son las que he utilizado en éste tema de las acciones... Pero no han dado mucho resultado que digamos. De hecho haces alusión al coeficiente de determinación como métrica para evaluar el modelo, lo cual a mi me significó un gran error, tener un testing con un R2 aceptable no implica que el modelo tenga validez estadística luego del testing, alguna idea sobre aquello? Por qué pasa eso?. Revise el link que señalas... Interesante línea de investigación. Haz publicado algo haciendo un estudio de la varianza para forecasting de series financieras? La recomiendas? Sería muy interesante que nos ayudaras un poco con tu experiencia en el tema, la cual se nota que es muy amplia. Muchas gracias nuevamente por participar en este tema... Muy agradecido de encontrar personas expertas en pronóstico.

Cesar, acá te pego el link https://www.informatik.uni-trier. De/~ley/db/indices/a-tree/r/Rodr=iacute=guez:Nibaldo. Html . Con respecto Cesar a uno de tus post anteriores.. . Donde explicabas las desventajas que habías tenido al utilizar como técnica predictiva el modelo ARIMA. Primero, la serie temporal que analizaste tal parece que durante toda su historia no había tenido un comportamiento similar al que vivió durante el año 2008, lo cual hace muy complicado predecir. Una de las soluciones es buscar nuevas variables que afectan a ese cambio de tendencia, variables externas que de una u otra manera provocan ese quiebre. Si tu tienes un modelo predictivo que no es capaz de anticiparse a ese shock... Lo más probable es que no hayas logrado un modelo predictivo efectivo. Nunca uno debe limitarse al uso de una única variable, lo más probable que aplicando un modelo multivariado vas a tener mayor probabilidad de éxito. Quizás, tu éxito no pase tanto por las técnicas aplicadas para predecir, sino que la solución va más vinculada a como uno es capaz de modelar y de ver de manera sistemática todo el problema...

Espero sigamos todos conversando sobre temas de predicción... Gracias nuevamente por participar, se agradece.

Saludos a todos..


Nibaldo Rodriguez
Maule, Chile
Escrito por Nibaldo Rodriguez
el 08/06/2010

Estimado Cesar :

Te recominedo estudiar el libro siguiente :

<! -- /* Style Definitions */ p. MsoNormal, li. MsoNormal, div. MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:. 0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12. 0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612. 0pt 792. 0pt; margin:70. 85pt 3. 0cm 70. 85pt 3. 0cm; mso-header-margin:36. 0pt; mso-footer-margin:36. 0pt; mso-paper-source:0;} div. Section1 {page:Section1;} -->

Simon Haykin, "Neural Networks: A Comprehensive Foundation (2nd Edition) "

Además, todos los programas del libro están implementados en MATLAB. Estos programas los puedes bajar free desde el sitio de matlab. Este es:

<! -- /* Style Definitions */ p. MsoNormal, li. MsoNormal, div. MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:. 0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12. 0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} a:link, span. MsoHyperlink {color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span. MsoHyperlinkFollowed {color:purple; text-decoration:underline; text-underline:single;} @page Section1 {size:612. 0pt 792. 0pt; margin:70. 85pt 3. 0cm 70. 85pt 3. 0cm; mso-header-margin:36. 0pt; mso-footer-margin:36. 0pt; mso-paper-source:0;} div. Section1 {page:Section1;} -->

https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/6267-neural-networks-a-comprehensive-foundation-2e-book-companion-software

Espero que sea de ayuda este free-tool.


Saludos cordiales y buena surte


Nibaldo Rodriguez
Maule, Chile
Escrito por Nibaldo Rodriguez
el 08/06/2010

Estimado Cesar:

Te recomiendo el siguiente libro:

Simon Haykin, "Neural Networks: A Comprehensive Foundation (2nd Edition) "

Además, todos los programas del libro están implementados en MATLAB. Estos programas los puedes bajar free desde el sitio de matlab. Este es:

<! -- /* Style Definitions */ p. MsoNormal, li. MsoNormal, div. MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:. 0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12. 0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} a:link, span. MsoHyperlink {color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span. MsoHyperlinkFollowed {color:purple; text-decoration:underline; text-underline:single;} @page Section1 {size:612. 0pt 792. 0pt; margin:70. 85pt 3. 0cm 70. 85pt 3. 0cm; mso-header-margin:36. 0pt; mso-footer-margin:36. 0pt; mso-paper-source:0;} div. Section1 {page:Section1;} -->

https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/6267-neural-networks-a-comprehensive-foundation-2e-book-companion-software



Buena suerte



Nibaldo Rodriguez
Maule, Chile
Escrito por Nibaldo Rodriguez
el 08/06/2010

Hola Jorge:

Efectivamente puede ocurrir lo que Ud. Dice.

La recomendación es la siguiente:

Cuando ud. Construye un modelo y también debe determinar la "Significancia Estadística del Modelo".

Para comenzar recomiendo Evaluar la función de Autocorrelacion Residual del modelo, es decir, valor observado menos valor estimado. En otras palabra, "Un test de la Blancura de los Errores (white error)".


Saludos cordiales y buena suerte



César Sánchez
Madrid, España
Escrito por César Sánchez
el 14/06/2010

Agradezco Nibaldo tu amplio comentario y recomendación, yo de verdad valoro todo este tipo de información.


Por otro lado, Jorge, de hecho el hilo es sobre los modelos ARCH, yo tengo que realizar de un trabajo sobre estos modelos y decidí a informarme un poco más sobre ellos, para ello me compré este libro que parece bastante práctico, desde luego no es muy avanzado, pero si es con ejemplo aplicados (tiene un CD):


Https://www.ecobook.com/L978-987-10-4688-1_econometria-finaciera-modelos-pronosticos-utilizando-eviews. Html


El libro trae un cd coo comentaba con ejercicios sobre los modelos ARCH, GARCH, EARCH, PARCH y CARCH (vaya cuanto modelo, pero en realidad son variacines sobre las misma idea de modelar considerando la heterocedasticidad).

Una nota de este ibro dice:

"El objetivo de este libro es doble. Por una parte, desarrollar en forma didáctica y sencilla, los fundamentos del análisis econométrico de los mercados financieros y los modelos principales que utiliza. Por otra parte, guiar al lector en los principios de manejo del muy difundido programa de análisis estadístico EViews®, utilizado extensamente en el análisis de las series de tiempo económicas y financieras"

Por si acaso les sirviera, lo compre en Madrid, pero el libro está impreso en Argentina, de modo que personas como Gabriel pueden adquirirlo (ojo no estoy haciendo propaganda).

Un saludo a todos, César.









César Sánchez
Madrid, España
Escrito por César Sánchez
el 14/06/2010

El titulo de libro, el cual se me había pasado es:


"Econometria financiera modelos y pronosticos utilizando QMS EViews"

Una de las ligas está aqui.


Un saludo, César.