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Foro de Actuarios



Triangulos IBNR o de siniestralidad

Felipe
Ingenieria comercial universidad de ch...
Escrito por Felipe Prado
el 05/09/2011

Estimados:
Estoy recien comenzando en una compañia de seguros, y mi conocimiento es muy pero muy basico. Con suerte sè lo que es una poliza y una prima.

Necesito entender los triangulos de siniestralidad o IBNR, pero en internet solo encuentro material muy complejo que no logro entender.

Tampoco me queda muy claro que son los Costos de Adquisicion.

Si alguien pudiera darme informacion clara y no muy compleja se los agradeceria enormemente, o si saben de algun sitio web con contenidos basicos o introductorios de actuariado.

Saludos desde Chile.

Felipe

Arturo Gómez
Mestrado em matemáticas universidade f...
Escrito por Arturo Gómez
el 06/09/2011

Costos de adquisición es una forma de llamarle a las comisiones de los corredores. En forma más amplia, puede entenderse también como gastos iniciales de un seguro. Claro que como es nomenclatura, puede variar de un lugar a otro, y también su clasificación del punto de vista contable.
Los costos de los seguros se clasifican según estén vinculados al capital o a la prima, según sean costos por una única vez o se repartan durante un cierto período, y también según sean gastos (como por ejemplo inspecciones o gestiones), o comisiones.
Pueden tener diferentes formas de ser registrados en la contabilidad, pero su integración en el cálculo del seguro sigue los mismos criterios que las otras salidas y entradas. Por ejemplo, un gasto por una única vez (como un examen médico en un seguro de vida), se suma con el costo inicial del seguro (claro que esto no se hace seguro por seguro, son costos cuyas estimaciones se incluyen para el cálculo de la tarifa)

En cuanto al tema de IBNR: se refiere a previsiones de siniestros que ocurrieron pero cuyo trámite no fue iniciado. Esto es frecuente en la cartera de vehículos, muchas veces un proceso civil reclamando indemnización se inicia varios años después de ocurrido el accidente que le dio origen. (en inglés: Incurred But Not Reported). Los triángulos IBNR son una forma de estimar este tipo de variables por su histórico, suponiendo que las proporciones entre ocurridos y reclamados son regulares en el tiempo. Esta estimación generalmente es exigida por los organismos de control.
Entonces se trata de construir una tabla donde las filas corresponden a año de ocurrencia del accidente, y las columnas año en que fue reclamado. Así, por ejemplo, el número 57 en una casilla nos indica que hubo 57 siniestros producidos en el año X, y reclamados en el año Y.
Y falta llenar las casillas correspondientes a reclamos futuros (que forman un la tabla un triángulo) Por ejemplo, los siniestros ocurridos en 2010 y que serán reclamados en el futuro es una estimación que surge de este cuadro.
Lógicamente, que el modelo probabilístico de simplemente aplicar proporción lineal no ajusta muy bien con la realidad, pero ayuda a entender cómo funciona la tabla.

Raúl
Escrito por Raúl
el 17/09/2011

Hola Felipe;
Los triángulos IBNR´S, las siglas en Ingles Ocurridos pero no declarados, luego si uno va a realizar cualquier cálculo son siniestros tardíos, se van a producir siempre con un de calaje en el tiempo,lla masa del último trimestre y dependiendo del Ramo o bien por cada cobertura, en coberturas de largo periodo de maduración hasta su extinción, existirá un % sobre la masa total de siniestros que son IBNR y apareceran con los IBNER..

La forma de cálculo existen muchas, pero primero debemos montar el triángulo de pagos, de incurridos, de número de siniestros declarados etc.
Luego en la parte de arriba quitaremos el Año de accidente (2001,2002,2003,,,,2010) y pondremos el año de Declaración 1,......................... ,10, una vez dominamos conceptualmente lo que significa las filas, columnas, acumuladas los pagos, los incurridos etc.
Podemos lanzarnos a realizar una aproximación de los estimadores de los factores de desarrollo y el ajuste a la cola. Da resultados el Chain-Ladder, Sumatorio columna 2, dividido Sumatorio Columna 1 -e´l último sumando. Así como las variantes del mismo últimas diagonales, variaciones de los 4, 5 o 6 años etc.
En definitiva que es lo que queremos hacer con el triángulo histórico, por ejemplo de pagos, obtener los factores de desarrollo probables futuros y no olvidemos la tail.

Existen múltiples métodos B-Ferguson pagos e Incurridos, aplicables en el caso de siniestros de cola larga ,coste medio,inflación, el que se venía aplicando en ROSSP, loss ratio etcpero lo más importante es entenderlo y aplicar el sentido común.

De todas formas se debe analizar a lo largo del tiempo la estabilidad de la Entidad, evolución primas ganadas,expuestos,frec media, coste medio etc. ,para posibles establecimiento de controles etc.

Por último se puede y a estas alturas se debería aplicar procesos estocásticos con el mismo C-L,

Lo que te aconsejo es que montes todos los triángulos y pienses en ello.

Si dudas algo pues me escribes, aunque el tema es largo se irá resolviendo.
Animo y un saludo;


Raúl