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tarificaciòn de primas para autos

Ixora
Actuariales unan-león
Escrito por Ixora Robleto
el 22/06/2010

¿Cual es el proceso para calcular la tarifa para un seguro de automóvil?

Arturo Gómez
Mestrado em matemáticas universidade f...
Escrito por Arturo Gómez
el 22/06/2010

Lo primero es el modelo matemático para estimar las funciones de distribución de frecuencias de los siniestros, y montos. Existen muchos factores en ese sentido: marca, modelo, año, edad del conductor, si es rural o urbano, etc. En fin, esa parte requiere unas buenas bases de datos, y bastante trabajo estadístico.

Una vez que se tienen los parámetros de distirbución de probabilidades, se va a cómo es el producto que se va a vender: en ese sentido, son seguros algo complejos, en general tienen franquicias, lo que significa que en cada siniestro el asegurado cubre una fracción, o que el asegurado cubre hasta un cierto monto y el resto es por cuenta de la aseguradora.
También se ha generalizado el uso de descuentos en las tarifas (progresivos) por años sin reclamaciones. Cada uno de estos sistemas da modificaciones en el cálculo.
También se tienen en cuenta costos operativos y comerciales, comisiones de los corredores, y los posibles financiamientos a los clientes.

Es importante estudiar los posibles resultados de la cartera en conjunto, y las medidas tendientes a evitar caer por debajo de cierto nivel (tipo reaseguros, sobreprimas, etc, )

Finalmente, según el país en que se esté, se requiere confección de nota técnica a los organismos de supervisión, habitualmente dependientes de los Bancos Centrales.

Raúl
Escrito por Raúl
el 31/07/2010

Buenos dás Evora;

En primer lugar te recomiendo para iniciarte en Sistema de tarificación (Motor en sus tres categoría):
En primer lugar;
Es un manejo y dominio en tratamiento de Base de Datos Acces o más bien la herramienta estadística desarrollada por SAS, que también se puede realiza un conveniente análisis de la base de datos de una Entidad.

Es excesivamente laborioso, debe planificarse con cautela y lo más ajustada a la realidad de la entidad que pretendemos analizar.

El objetivo final: Es la obtención de una prima de riesgo (equilibrada) que cubra los coste de siniestralidad en los que va incurrir la entidad.

Breve descripción:

Segmentación por coberturas:

Responsabilidad Civil (Obligatora y Suplementaria) , Daños personales y agruparla con RCM (Daños Materiales).. Parece lógico la Rc conjunta a priori.

Daños Propios.


Rotura de Lunas.

Defensa y reclamación.

Vehículo de sustitución.

Robo.

Asistencia en Viaje.

Ocupantes. /Accidentes.

RPC.

Preliminar:

Si observas no tiene nada que ver AV (que la entidad de seguros cede un prima por recibir una prestación), con Daños Propios o incendio ni con la RC donde la Fmedia y Coste Medio, son totalmente diferentes en cuanto su comportamiento.

En este primer contacto, no trato de realizar un tratado, pero si el intentar clarificar algo.

Para la Garantía Responsabilidad C, Daños personales y cobertura RCM:

En una 1º fase:

Repito tatmiento base de datos y su consenso con contabilidad.

En una 2º fase: : tienes que tener claro lo que es un expuesto, prima ganada, los registros que conllevan, en el caso de siniestros (pagos y su impacto en la Provisión) y a su vez en la base de datos, etc.

En una 3º fase; si aplicaría análisis univariante (este siempre) y la teoría de la credibilidad si no disponemos en este caso de suficiente muestra:

En una 4º fase; es determinar los factores de riesgo que son necesarios para la clarificación del comportamiento futuro de ls Fm (Poisson & link logra), estos pueden ser y Potencia vehículo, peso& potencia,Edadcond y Antiguedad del carné, zona greográfica etc. Y las interacciones, importancia.

En una 5 fase. Nos toca demostrar que factores son convicentes tenemos la Chi de Pearson <0. 001, si entraría en el modelo, tanto Fm como Cm(función Gamma link=Log). Cuidado con el intercept. Pr

Finalidad obtener los riegos que son de peor comportaminento y los de mejor comportamiento de nuestra cartera, así como, las Relatividades y el error del modelo, de vital importancia para establecer lo que llaman ratemaking

Es deciir un Persona con un vehículo sobrepontenciado, que viva en Vigo, esta

divorciado, joven etc...

Apriori no tendrá el mismo comportamiento que una pesona con más de 45 años, casado, residencia en Madrid, con número de Km <2. 000.

Naturalmente SAS ha añadido modulos con una rapidez de manejo más elevada

te comento algunos Entreprise Guide, Mner 5. 1 y EM tree.

no te olvides de las Provisiones son suficiente o no, la relación es directa con la insuficiencia en prima y otras conotaciones más importante.


Bueno para ser 31 de julio espero que te haya aportado algo en camino a seguir.
No nos olvidemos que serviría con sus diferencias notables para P&C



Esta opccion la realizo con Proc gemmond y posteriormente Proc GLM y Proc Gplot

Felcices vacaciones,

Un saludo;

Raúl Bernaldo de Quirós